境內自然人設立的香港公司需要做外匯登記。

境內自然人在香港注冊公司時，如果涉及到資金從境內轉移到境外的情況，就需要進行外匯登記。這一規定旨在規范資本流動、確保資金合法性，以及防止資金非法外流。外匯登記不僅涉及合法合規性問題，還關乎公司運營的順暢與財務安全。

從法律層面來看，外匯局對于境內自然人以境內或境外資產出資設立境外公司有明確的登記要求。如果境內自然人使用境內資產出資，應向注冊地外匯局或資產所在地外匯局申請辦理外匯登記；若使用境外資產出資，則應向注冊地外匯局或戶籍所在地外匯局申請。此外，37號文也規定了境內居民通過特殊目的公司進行境外投融資及返程投資時應向商業銀行申請外匯登記的相關問題。

如果境內自然人設立的香港公司不涉及大額資金跨境流動，或者僅僅用于貿易而無需實繳注冊資本的情況下，通常不需要進行外匯登記。然而，一旦涉及海外投資、持有境外資產等，需要進行ODI備案和37號文登記。ODI備案適用于國內企業或團體在經過相關部門核準后，在境外進行直接投資或并購交易，需要獲得商務部門、發改委的核準，并進行銀行外匯登記